資本資産価格モデル CAPM について

資本資産価格モデル CAPM
ご存じかと思いますが、ハリー・マーコウィッツとウィリアム・シャープが1990年のノーベル経済学賞とったPF理論です。
（そもそもノーベル経済学賞ってのが胡散臭いけど。）

内容は、正直理解が十分ではないんですが、要約すると

それぞれのリスク資産のプレミアムリスク
相関係数
無リスク資産

を定義し

（さらに、金融市場が完全市場で、参加者が平均分散分析によりポートフォリオを選択すれば…そんなことはないんだけど）

資本資産価格モデル CAPM　が成立する。


成立する定義が厳しすぎるが、私の理解の範囲内では

相関係数が低く分散を行えば、低リスクで高リターンが期待できるってこと！

まあ、ピーターリンチさんやアムロならそんな心配はあまりしないで『こことそこだ！』でOKかんでしょうが…